یک روش عددی برای ارزش گذاری اختیارمعاملات گسسته توأم با مانع دوتایی

پایان نامه
چکیده

نظر به افزایش و تنوع خطرهایی که واحدهای اقتصادی با آن روبرو هستند، امروزه ابزارهای مشتقه مالی اهمیت بسیاری یافته و حجم معامله گری این مشتقات به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است. همچنین در طول دهه های اخیر تکنیک-های محاسباتی و ریاضی خیره کننده ای برای تحلیل بازارهای مالی گسترش یافته اند. اکنون به سطحی از نوآوری مالی رسیده ایم که ضروری است همه ی متخصصین علوم مالی از چگونگی کارکرد این بازارها، نحوه ی استفاده از آن ها و همچنین ساز و کار تعیین قیمت در این بازارها آگاه باشند. در این پایان نامه به مسأله ارزش گذاری نوعی از این ابزار، یعنی اختیارمعاملات گسسته توأم با مانع دوتایی می پردازیم. به این منظور، برای ارزش گذاری این اختیارمعاملات، روش های کمی ارزش گذاری (روش شبیه سازی مونت کارلو و روش تفاضلات متناهی) را تشریح و مورد استفاده قرار می دهیم. همچنین از یک الگوریتم جدید برای ارزش گذاری این نوع اختیارمعاملات استفاده می کنیم. مقایسه نتایج نشان می دهد که این الگوریتم از لحاظ دقت و سرعت پیاده سازی در کامپیوتر، عملکرد بهتری نسبت به سایر روش های ذکر شده دارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

یک روش عددی کارآمد برای ارزش گذاری اختیارمعاملات آمریکایی تحت وجود تلاطم تصادفی

در این پایان نامه روش عددی کارآمدی برای قیمت گذاری اختیارمعاملات آمریکایی، که پویایی دارایی پایه ی آن از یک فرایند دیفیوژن دو متغیره پیروی می کند، ارائه می دهیم. تکنیک فراهم شده تجزیه ی دوب--میر قیمت اختیارمعامله ی آمریکایی تحت وجود تلاطم تصادفی، که قیمت اختیار را به مجموع دو جمله ی قیمت اختیار اروپایی متناظر و هزینه ی اجرای زودرس تجزیه می کند، را به کار می برد. جواب به دست آمده برای قیمت اختیا...

یک روش تفاضل متناهی برای ارزش گذاری اختیارمعاملات در مدل های دیفیوژن پرشی و لوی نمایی

در این پایان نامه یک روش تفاضل متناهی برای حل معادلات انتگرو دیفرانسیل جزئی ارائه می شود. در نظریه ارزش گذاری اختیار معامله هنگامی که دارایی بنیادین به وسیله ی یک فرآیند لوی یا یک فرآیند دیفیوژن پرشی مدل شده باشد، این نوع معادلات پدیدار می شوند. در واقع یک روش تفاضل متناهی صریح- ضمنی مطرح می شود، که می تواند برای ارزش گذاری اختیارمعاملات اروپایی و توأم بامانع به کار رود. همچنین پایداری و همگرای...

15 صفحه اول

ارزش گذاری اختیار معامله قسطی با استفاده از روش عددی حداقل مربعات و بررسی همگرایی جواب

در اختیار معامله قسطی، دارنده اختیار به جای پرداخت یکباره مقادیر اولیه، آن را به صورت قسطی پرداخت می­کند. اگر همه اقساط پرداخت شوند دارنده، حق اعمال آن را دارد، اما به محض عدم پرداخت هر یک از اقساط، معامله اختیار فسخ شده و تعهدات طرفین از بین می­رود. در قسمت اول پژوهش به اهمیت اختیار معامله قسطی در دنیای مالی پرداخته شده است؛ ارتباط آن با ارزش­گذاری صندوق سرمایه­گذاری خطرپذیر عنوان شده و با بیا...

متن کامل

طراحی یک مدل ارزش گذاری دانش فنی برای فن بازارها

اقتصاد دانش بنیان را می توان نوعی از اقتصاد تصور کرد که در آن تولید و بهره برداری از دانش نقش عمده ای در ایجاد ثروت ایفا می کند. آنچه در این چارچوب اهمیت پیدا می کند؛ تجاری سازی طرح ها و ایده های نوآورانه و دانش‌بنیان است. در این مقاله سعی بر آن است که بر اساس مبانی نظری و مطالعات انجام شده در زمینه ارزش گذاری دانش فنی، یک مدل ارزش گذاری برای فن بازارها به عنوان یکی از ارکان بازار فناوری و محلی...

متن کامل

مدل‌سازی سه بعدی عددی جریان شکست سد بر روی یک مانع به روش هیدرودینامیک ذرات هموار

روش هیدرودینامیک ذرات هموار یک روش بدون نیاز به مش‌بندی می باشد که از دیدگاه لاگرانژی به مسائل می نگرد. این روش یکی از بهترین روش‌ها برای شبیه سازی مسائلی است که دارای تغییر شکل های بزرگ و نیز مدلسازی سطوح آزاد پیچیده در مکانیک سیالات می باشد. شکست سد یک نمونه از این نوع مسائل تلقی می‌گردد. در تحقیق حاضر، ابتدا اساس روش هیدرودینامیک ذرات هموار مورد بررسی قرار گرفته و سپس شبیه سازی سه بعدی عددی ...

متن کامل

حل عددی پدیده ضربه قوچ با استفاده از روش عددی بدون شبکه حداقل مربعات گسسته همپوش

چکیده یکی از پدیده‌هایی که در شبکه لوله‌‌ها باعث ایجاد خسارت و کاهش عمرمفید تاسیسات آبی می‌شود، پدیده ضربه قوچ یا چکش آبی است. روش‌های عددی مختلفی در تحلیل این مساله به‌کار گرفته شده است. در تمامی روشهای عددی ارائه شده، محیط پیوستار مساله بایستی توسط ابزاری گسسته‌سازی شود تا مجهولات مساله که همان مقادیر سرعت و فشار ناشی از قطع ناگهانی جریان و حرکت موج فشاری در طول لوله می‌باشند، پس از طی فرایند...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده ریاضی و کامپیوتر

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023